Zijn de resultaten van Europese stresstests betrouwbaar?

Readability

Zijn de resultaten van Europese stresstests betrouwbaar?

stresstestsIn Europa en in Ned­er­land is bij de meeste jour­nal­is­ten de euforie over de resul­taten van de stresstest van groot­banken groot. In dit blog legt ex-​internationaal bankier Tony de Bree uit dat het ver­standig is om enige voorzichtigheid ten toon te spreiden.

Zoals gebruike­lijk vallen alle experts waaron­der de bek­ende BN-​profs weer over elkaar heen om ons alle­maal gerust te stellen: de meeste banken zijn ges­laagd voor de stresstests en dat geldt ook voor onze drie groot­banken. De vraag is of deze euforie terecht, naar mijn mening van niet. Daar is een aan­tal prak­tis­che rede­nen voor.

Hoe betrouw­baar zijn deze stresstests?

Het antwo­ord op deze vraag is: ‘dat hangt er maar van af’. Waar dat van af hangt? Nu, van de van de kwaliteit van de infor­matie– en rap­portage sys­te­men van de betrokken groot­bank, van de kwaliteit van de risk man­age­ment sys­te­men en vooral van de kwaliteit van de interne data van de ver­schil­lende sys­te­men en data­bases die in de ver­schil­lende scenario’s die moeten wor­den ges­imuleerd wor­den gebruikt om de gevol­gen van die externe scenario’s op o.a. de bal­ans van de bank te kun­nen uitreke­nen en aan de ECB en de DNB te kun­nen rap­porteren. Het inter­es­sante is voor dit aspect van datak­waliteit en dino-​systemen niet of nauwelijks aan­dacht voor is in de media, noch bij de toezichthoud­ers, noch bij de politiek.

Veel ICT-​systemen zijn oud en de kwaliteit van de data laat vaak te wensen over.

De realiteit is dat in veel grote Europese en Ned­er­lands ‘dinosaurier-​banken’ de man­age­ment– en andere rap­portagesys­te­men vaak dateren uit de vorige eeuw en dat de kwaliteit van de his­torische data en de actuele data in al die ver­schil­lende data­bases vnog steeds vaak te wensen over laat. Omdat de basis van veel van de gebruikte datasets meestal geschei­den product-​administraties zijn of zijn geweest of uit andere ‘dino-​applicaties’ of gedeel­telijk vervuilde data­bases komen.

En zoals echte experts op het gebied van de ban­caire sec­tor, ICT en data­bases weten: ‘rub­bish in, rub­bish uit’: ‘als je ergens troep ingooit, komt er troep’ uit en dat geldt dus ook voor de berekenin­gen en de betrouw­baarheid van deze stresstests. Nog even los van de sim­pele vraag of deze tests uber­haupt op deze manier zin hebben en welke con­clusies je er uit zou mogen trekken.

Er zijn nog twee andere inter­es­sante vra­gen: kun­nen banken er net als in het verleden mee sjoeme­len ondanks de aan­wezigheid van de bek­ende interne en externe accoun­tants en busi­ness con­trollers? En 2) had u nu echt gedacht dat een van de Ned­er­landse groot­banken zou kun­nen zakken? Benieuwd of over deze drie echte belan­grijke vraag ook nog eens een inhoudelijke dis­cussie komt. U ook?

Mvg
Tony de Bree

Tony de Bree com­bi­neert 26 jaar ervar­ing in de inter­na­tionale finan­ciële sec­tor in ICT en in de busi­ness waaron­der als global splits­ings­man­ager van 2007 t/​m 2011 met een EEP, een pro­motie bedri­jf­skunde aan de R.U G. over ‘Trans­for­ma­tion of Finan­cial Ser­vices Com­pa­nies’ met 15 jaar ervar­ing met start-​ups en online zzp’ers wereld­wijd. In zijn nieuwe boek, ‘Dinosauriër of krokodil’ laat hij zien hoe je in de prak­tijk met ICT slim geld kunt ver­di­enen en kosten kunt besparen in de dig­i­tale deele­conomie en wat je daar­bij kunt leren van suc­cesvolle dig­i­tale mark­tlei­ders, van start-​ups en van netwerken van online zzp’ers en free­lancers wereld­wijd. Volg hem op twit­ter op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

stresstestsIn Europa en in Nederland is bij de meeste journalisten de euforie over de resultaten van de stresstest van grootbanken groot. In dit blog legt ex-internationaal bankier Tony de Bree uit dat het verstandig is om enige voorzichtigheid ten toon te spreiden.

Zoals gebruikelijk vallen alle experts waaronder de bekende BN-profs weer over elkaar heen om ons allemaal gerust te stellen: de meeste banken zijn geslaagd voor de stresstests en dat geldt ook voor onze drie grootbanken. De vraag is of deze euforie terecht, naar mijn mening van niet. Daar is een aantal praktische redenen voor.

Hoe betrouwbaar zijn deze stresstests?

Het antwoord op deze vraag is: 'dat hangt er maar van af'. Waar dat van af hangt? Nu, van de van de kwaliteit van de informatie- en rapportage systemen van de betrokken grootbank, van de kwaliteit van de risk management systemen en vooral van de kwaliteit van de interne data van de verschillende systemen en databases die in de verschillende scenario's die moeten worden gesimuleerd worden gebruikt om de gevolgen  van die externe scenario's op o.a. de balans van de bank te kunnen uitrekenen en aan de ECB en de DNB te kunnen rapporteren. Het interessante is voor dit aspect van datakwaliteit en dino-systemen  niet of nauwelijks aandacht voor is in de media, noch bij de toezichthouders, noch bij de politiek.

Veel ICT-systemen zijn oud en de kwaliteit van de data laat vaak te wensen over.

De realiteit is dat in veel grote Europese en Nederlands 'dinosaurier-banken' de management- en andere rapportagesystemen vaak dateren uit de vorige eeuw en dat de kwaliteit van de historische data en de actuele data in al die verschillende databases vnog steeds vaak te wensen over laat. Omdat de basis van veel van de gebruikte datasets meestal gescheiden product-administraties zijn of zijn geweest of uit andere 'dino-applicaties' of gedeeltelijk vervuilde databases komen.

En zoals echte experts op het gebied van de bancaire sector, ICT en databases weten: 'rubbish in, rubbish uit': 'als je ergens troep ingooit, komt er troep' uit en dat geldt dus ook voor de berekeningen en de betrouwbaarheid van deze stresstests. Nog even los van de simpele vraag of deze tests uberhaupt op deze manier zin hebben en welke conclusies je er uit zou mogen trekken.

Er zijn nog twee andere interessante vragen: kunnen banken er net als in het verleden mee sjoemelen ondanks de aanwezigheid van de bekende interne en externe accountants en business controllers? En 2) had u nu echt gedacht dat een van de Nederlandse grootbanken zou kunnen zakken? Benieuwd of over deze drie echte belangrijke vraag ook nog eens een inhoudelijke discussie komt. U ook?

Mvg
Tony de Bree

Tony de Bree combineert 26 jaar ervaring in de internationale financiële sector in ICT en in de business waaronder als global splitsingsmanager van 2007 t/m 2011 met een EEP, een promotie bedrijfskunde aan de R.U G.  over 'Transformation of Financial Services Companies' met 15 jaar ervaring met start-ups en online zzp'ers wereldwijd. In zijn nieuwe boek, 'Dinosauriër of krokodil' laat hij zien hoe je in de praktijk met ICT slim geld kunt verdienen en kosten kunt besparen in de digitale deeleconomie en wat je daarbij kunt leren van succesvolle digitale marktleiders, van start-ups en van netwerken van online zzp'ers en freelancers wereldwijd.  Volg hem op twitter op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in De toekomst van banken, Dinosauriër of krokodil, Toezicht op banken. Bookmark de permalink.